Kliento mandatas ir tinkamumas valdomi atskirai
AukštasTikslai, rizikos tolerancija ir apribojimai nesusieti su realiu portfeliu.
- Pasekmės
- Sunku įrodyti portfelio atitikimą klientui.
Veiklos srities skaitmenizacijos analizė
Investicijų ir turto valdymo įmonių skaitmenizacija
Sujungti sandorius, pozicijas, kainas, apskaitą, riziką, mokesčius, kliento mandatą ir duomenų kilmę į vieną patikimą portfelio vaizdą.
- Skaitmeninė branda
- aukšta
- Skaitmenizacijos potencialas
- 76/100
- Didžiausias iššūkis
- Kliento mandatas ir tinkamumas valdomi atskirai
- Didžiausia galimybė
- Vieninga investicinių ir klientų duomenų platforma
Aukšto potencialo ir labai didelio duomenų bei integracijų sudėtingumo veiklos sritis, kurioje patikima viena portfelio versija yra svarbesnė už pavienę naują funkciją.
Investicijų ir turto valdymo įmonių veiklos modelis
Turto valdytojai sujungia klientų tikslus ir apribojimus, investicinius tyrimus, portfelių konstravimą, prekybą, apskaitą, rizikos kontrolę ir ilgalaikį rezultatų paaiškinimą. Analizėje minimos sistemos ir sąvokos: klientų ryšių valdymo sistema (CRM).
Kelios pozicijų versijos
Prekybos, apskaitos, depozitoriumo ir rizikos sistemos gali rodyti skirtingą tos pačios dienos portfelio būseną.
Duomenų licencijų svarba
Rinkos duomenų naudojimą, saugojimą, dalijimąsi ir DI apdorojimą riboja šaltinių sutartys.
Mandato ir limitų kontrolė
Kiekvienas sandoris ir portfelis turi atitikti kliento, fondo, rizikos bei reguliacinius apribojimus.
Rezultato paaiškinimo poreikis
Klientui svarbu ne tik grąža, bet ir rizika, mokesčiai, pokyčių priežastys bei atitikimas jo tikslams.
Rinkos ir technologijų kontekstas
Turto valdymo technologijas keičia vieningos investicinių duomenų platformos, automatizuotos prekybos kontrolės, individualizuota klientų savitarna ir šaltiniais pagrįsti DI tyrimų asistentai.
- Viena patikima portfelio versijaPozicijų, kainų, sandorių, mokesčių ir rizikos duomenys turi būti sutikrinami bei atsekami iki šaltinio.
- Automatizuota mandato kontrolėKliento ir fondo apribojimai turi būti tikrinami prieš sandorį, po jo ir portfelio stebėsenos metu.
- Individualizuotos ataskaitosKlientai tikisi ne tik skaičių, bet ir aiškaus rezultatų, rizikos, mokesčių bei sprendimų paaiškinimo.
- Valdomas DI tyrimuoseDI gali pagreitinti šaltinių analizę, tačiau turi rodyti citatas, laikytis duomenų licencijų ir išlaikyti žmogaus patvirtinimą.
Tipinis veiklos procesas
01
Kliento įvedimas ir tinkamumas
Surenkami tikslai, rizikos tolerancija, apribojimai, patirtis, sutikimai ir mandatas.
02
Investiciniai tyrimai ir portfelio sprendimas
Analizuojami šaltiniai, formuojamos tezės, modeliai, strategija ir siūlomi sandoriai.
03
Kontrolė prieš sandorį
Tikrinami mandato, likvidumo, koncentracijos, rizikos ir kiti limitai.
04
Prekyba ir atsiskaitymas
Pavedimai perduodami vykdymui, sutikrinami sandoriai, pozicijos, pinigai ir depozitoriumo duomenys.
05
Portfelio vertinimas ir rizika
Atnaujinamos kainos, pozicijos, mokesčiai, rezultatų ir rizikos rodikliai.
06
Ataskaitos ir kliento aptarnavimas
Rengiamos klientų bei reguliacinės ataskaitos, komentarai, dokumentai ir mandato peržiūros.
Veiklos srities skaitmeninės brandos modelis
0
Portfelio ir klientų duomenys sutikrinami rankiniu būdu
Mandatai, pozicijos, kainos, mokesčiai, rizikos rodikliai, tyrimai ir klientų ataskaitos valdomi keliose sistemose, o neatitikimai sprendžiami lentelėmis.
1
Atskiri portfelio ir klientų duomenų šaltiniai
Pozicijos, kainos, mandatai, tyrimai ir ataskaitos valdomi keliose sistemose, o neatitikimai sprendžiami lentelėmis.
2
Automatizuota prekyba, bet rankinis sutikrinimas
Sandoriai ir apskaita skaitmeniniai, tačiau pozicijų versijos, limitų išimtys ir ataskaitų komentarai reikalauja daug rankinio darbo.
3
Integruotos pozicijos, mandatai ir ataskaitos
Pagrindiniai investicinių duomenų šaltiniai sujungti, klientų apribojimai tikrinami, o ataskaitos rengiamos iš valdomo duomenų modelio.
4
Duomenimis valdoma portfelių ir klientų veikla Tipinė dabartinė situacija
Rizikos, mandato, mokesčių, rezultatų ir klientų poreikių signalai naudojami procese, o duomenų kilmė matoma iki šaltinio.
5
Adaptyvi investicijų platforma Siektina
Portfeliai individualizuojami pagal valdomas taisykles, DI padeda analizuoti patvirtintus šaltinius, o sprendimų ir modelių rezultatai nuolat vertinami.
Esminė išvada
Didžiausia skaitmenizacijos vertė kyla ne iš dar vienos investuotojo sąsajos, o iš patikimos pozicijų, kainų, mandatų, rizikos ir ataskaitų duomenų grandinės.
Vieninga investicinių duomenų platforma yra strateginė kryptis, tačiau praktiškas pirmasis etapas turėtų būti aiškiai apribotas - pavyzdžiui, vieno mandato kontrolė ir kliento ataskaita.
DI tyrimų ir portfelių procesuose verta plėsti tik ten, kur šaltiniai licencijuoti, cituojami, o galutinį sprendimą ir paaiškinimą patvirtina atsakingas specialistas.